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Definiendo la Estrategia Líder

Desde hace algunas semanas tengo una cuenta de apuestas deportivas en Betfair que utilizo principalmente como hobby pero que me ayuda a definir estrategias y sobretodo, mejorar la gestión del riesgo, que posteriormente aplico a mis operaciones de trading.

Hay una estrategia muy sencilla en el mundo de las apuestas que consistiría en apostar siempre a favor de los equipos mejor clasificados y en contra de los equipos del final de tabla, el problema es que aunque tendríamos un alto porcentaje de aciertos, las cuotas (beneficio) que obtendríamos por estas apuestas son tan pequeñas que al final la estrategia no sería rentable a largo plazo.

En el mundo del trading, sin embargo, no hay cuotas de beneficio para cada valor, es decir, todos los valores valen lo mismo, por lo que sabiendo esto sería ideal si pudiésemos tener una clasificación con los mejores y peores valores ordenados.

La forma en la que podemos tener los valores ordenados de esta forma es utilizando el indicador de fuerza relativa (RSC Mansfield) que nos indica semanalmente cuales son los valores que lo están haciendo mejor que el mercado, los que lo están haciendo peor y la fuerza relativa de cada uno.

Con todo esto creo que podemos montar una estrategia ideal para aprovechar esa clasificación y apostar todas las semanas a favor de los favoritos y/o en contra de los que se encuentran en peor situación.

Para realizar esta estrategia vamos a suponer que en nuestra liga juegan 9 equipos, que son los ETF correspondientes a los supersectores de valores USA:

XLB Materials Sector
XLE Energy Sector
XLF Financials Sector
XLI Industrials Sector
XLK Technology Sector
XLP Consumer Staples Sector
XLU Utilities Sector
XLV Health Care Sector
XLY Cyclicals Sector

Semanalmente vamos a ordenar estos 9 valores de mayor a menos fuerza relativa, y vamos a entrar a favor (compra) de los dos mejores valores y en contra (venta) de los dos peores valores. De esta forma el riesgo va a estar totalmente moderado, al tener una estrategia totalmente neutral del mercado, y nuestro beneficio / riesgo va a venir solamente de la diferencia de resultados entre los dos mejores y los dos peores de la clasificación.

Por lo tanto, esta estrategia siempre estará con 4 posiciones abiertas, dos largas y dos cortas, y cada semana lo único que haremos será mover las posiciones (si corresponde) a los dos mejores y peores valores.

Esta misma semana vamos a empezar a probar la estrategia en una cuenta demo con 50.000 $, de los que vamos a utilizar 10.000 $ para abrir cada una de las posiciones, en largo y en corto.

Las entradas para esta semana son largos en XLB y XLI, mientras que los cortos son sobre XLY y XLF.

Adjuntamos cómo quedaría nuestra cartera inicialmente y semanalmente actualizaremos con los cambios que se produzcan y los resultados hasta la fecha.

estrategia lider 18-05-2014