Autor Tema: ¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?  (Leído 3301 veces)

F.G.

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Recientemente he recibido una cuestión en nuestro vídeo de Youtube que explica el Sistema GAD - AIM System (Robert Lichello). Para invertir en acciones, fondos de inversión o ETF. Concretamente el usuario nos pregunta:

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Estoy leyendo el libro pero hay una cosa ambigua en el sistema muy importante que es el criterio con el que seleccionas el valor en el que inviertes y la ponderación de la cartera.

Además creo que tampoco hace mucha referencia a la diversificación.

Pues sinceramente se trata de una excelente pregunta, que no tiene respuesta en el hilo del sistema ya que los sistemas no se diseñan para un valor en particular, sino que pueden ser utilizados con muchos valores.

Una vez entendido el sistema vemos que el éxito del mismo se basa en promediar los precios del activo en cuestión, por lo tanto, recomiendo no hacerlo con una acción en particular, sino con un grupo de acciones, ya sea mediante un índice o mediante una cesta de acciones.

En el caso del índice podríamos utilizar el sistema perfectamente para invertir, ya sea mediante un fondo de inversión o un ETF, en el Ibex español, el Eurostoxx 50 europeo o el S&P 500 estadounidense. Con cualquiera de las tres opciones serían buenas para utilizar el sistema, aunque si queremos diversificar un poco más podríamos ejecutar 3 sistemas GAD sobre los 3 índices, cada uno con su gestión monetaria e inversión independientes.

En el caso de acciones, como he comentado, no recomiendo utilizar el sistema solamente con 1 acción, ya que por muy buena que sea, siempre estaríamos expuestos a perder toda nuestra inversión. Como se suele decir "torres más altas han caído" y algún cisne negro podría hacer que la compañía se declarase en bancarrota y perdiéramos toda nuestra inversión.

Si se quiere utilizar el sistema con acciones recomiendo crearse una cesta de aproximadamente unas 10 acciones, bien diversificadas, tanto por sectores como geográficamente. No tiene sentido que utilicemos todas las acciones del mismo sector ni que todas sean del mismo país.

Una vez realizada la cartera hay que asignarle a cada acción su ponderación, por ejemplo 10 acciones con una ponderación del 10% cada una. De esta forma, podemos utilizar el sistema de dos formas:

SISTEMA INDIVIDUAL POR CADA ACCIÓN

Utilizaríamos una hoja de cálculo con el sistema para cada acción. De esta forma según cada acción fuera subiendo o bajando de precio iríamos comprando o vendiendo más acciones, aprovechando así las oscilaciones del precio de cada una de las acciones. El sistema es muy laborioso, se requiere un capital inicial mayor pero los resultados a largo plazo serían mejores.

SISTEMA CON UNA SOLA CARTERA DE ACCIONES

Utilizaríamos una sola hoja de cálculo que incluyera el valor actualizado de nuestra cartera, como si fuera el precio de una acción. Cada vez que tuviéramos que comprar o vender acciones habría que distribuir el importe a comprar o vender entre cada una de las acciones y ejecutar cada una de las órdenes individuales. También se requiere un capital grande para utilizar este sistema.


Si tu capital de inversión es inferior a los 100.000 euros, por poner números redondos, considero que es recomendable utilizar el sistema con ETF o fondos de inversión indexados (referenciados a un índice bursátil). Podrías incluso dividir el capital entre 3 ó 4 y utilizar sistemas independiente sobre varios índices.

Si el capital de inversión es elevado, por ejemplo de más de 100.000 euros, sí que recomendaría uno de los sistemas realizados directamente con acciones; aunque tampoco tenemos seguridad de que se fuera a comportar mejor que el de los índices (todo depende de las acciones seleccionadas).


petona

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #1 en: Septiembre 29, 2016, 06:50:43 am »
Primeramente habría que aclarar también qué valores son los idóneos para este sistema puesto que en el libro recomieda que tengan cierta volatilidad pero... Siempre he asociado volatilidad a riesgo.

Se tendría que hacer una criba descartando chicharros de valores con movimiento y de calidad.

¿Qué opinas?


petona

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #2 en: Septiembre 29, 2016, 06:57:50 am »
Respecto a lo que dices, ¿cuál sería la opción con menos comisiones para invertir con este sistema?
Gracias.

F.G.

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #3 en: Septiembre 29, 2016, 05:15:56 pm »
Buena cuestión @petona !!

Considero que las bases para seleccionar los valores para este sistema son dos:

  • Valores que no puedan quebrar o llegar a valer 0
  • Valores con volatilidad

Para cumplir el primer requerimiento, valores que no puedan quebrar o valer 0, considero que la mejor opción es utilizar índices. Una acción de cualquier empresa, por muy buena que sea, puede tener problemas e ir a la ruina, quebrar o llegar a valer 0.

Para solucionar este problema lo mejor es utilizar índices. ¿Un índice puede llegar a perder todo su valor? No. Debemos tener en cuenta que los índices están compuestos por numerosos valores y, que a su vez, estos valores van entrando y saliendo del índice. Las malas empresas salen de los índices y, a su vez, se van incluyendo las nuevas empresas que alcanzan cierto volumen de negociación.

Respecto a la segunda opción, valores con volatilidad, parece que la mejor opción no es utilizar índices. El hecho de estar compuesto por decenas o centenares de acciones, hace que los índices estén muy diversificados lo que conlleva que su volatilidad sea mucho menor que la de la gran mayoría de las acciones que lo componen. Es cierto que una acción puede tener volatilidades anuales muy altas, pero la volatilidad de su índice es muchísimo mejor.

¿Qué valores son recomendables entonces utilizar?

Pues llevo mucho tiempo dándole vueltas a este asunto y encontrar los valores idóneos para utilizar con el sistema AIM o GAD, y creo que los valores idóneos son los que comenté en el artículo Selección de ETFs apalancados:

  • TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF): ETF que replica x3 el comportamiento del índice Russell 2000
  • TQQQ (ProShares UltraPro QQQ): ETF que replica x3 el comportamiento del índice Nasdaq 100.
  • IBEXA (Lyxor UCITS Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR): ETF apalancado que multiplica por 2 el comportamiento de nuestro índice nacional Ibex 35

Al utilizar ETFs apalancados sobre índices, matamos los dos pájaros de un tiro: Tenemos la tranquilidad de invertir en un índice sabiendo que no puede quebrar y, por otro lado, al utilizar un producto doble o triplemente apalancado estamos multiplicando la volatilidad del mismo por 2 o por 3.

¿Estáis de acuerdo en que estos valores son ideales para la estrategia?

¿Tenéis algunos otros valores o productos recomendados?

petona

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #4 en: Septiembre 30, 2016, 04:48:26 am »
Muy interesante lo que dices, tendría que investigar más de todos modos sobre ese instrumento financiero apalancado. Aunque a priori tiene sentido lo que dices.


Otra cosa que se me había ocurrido aunque no es lo que recomienda el autor del libro es construir nuestro propio índice con valores seleccionados de tal modo que la cartera esté diversificada como lo está un índice pero quitando empresas duplicadas y muy correlacionadas.

Dejo un artículo de apoyo para explicar esta "construcción de índices".


http://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2597714-replica-indices-etfs



Gracias por tus aportaciones F.G., son muy interesantes y es difícil encla gente que se haya informado o implementado este sistema.

Ojalá podamos aclararnos la mayoría de dudas sobre este sistema.

Saludos cordiales.


petona

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #5 en: Septiembre 30, 2016, 08:27:28 pm »
Aquí dejo material de apoyo que he sacado de un blog y con el que me dispongo a testear el sistema:

http://slowinver.com/un-sistema-que-gana-1-000-000-e-en-bolsa-y-ii/


Saludos cordiales.

F.G.

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #6 en: Octubre 02, 2016, 01:04:53 pm »
Respecto a la opción que comenta @petona de construir tu propio índice utilizando las acciones que más peso tienen en el mismo, realmente no le veo ningún beneficio para nuestro sistema.

En primer lugar no sabemos si hacerlo de esa forma va a ayudar para que tengamos mayor rentabilidad, pero lo que sí tengo claro es que nos va a liar mucho a la hora de realizar el seguimiento del sistema y, sobre todo, a la hora de realizar las compras o las ventas, que tendríamos que dividirlas entre varios valores.

Sigo pensando que la mejor opción es utilizar un ETF de un índice, cuyas comisiones son realmente bajas y nos permiten seguir la evolución del índice completo. Esto podemos mejorarlo aún, como dijimos, utilizando los ETF apalancados sobre índices, que aportan la robustez de un índice pero con mayor volatilidad.

Tengo que encontrar las simulaciones que realicé hace algunos años de este sistema sobre varios ETF y veréis que los resultados son realmente prometedores.

F.G.

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #7 en: Octubre 13, 2016, 05:05:50 pm »
Siguiendo con el tema planteado por @petona he visto que en el broker De Giro podemos operar algunos ETF apalancados sin comisiones: https://www.edufinanzas.com/foro/acciones-etf/como-operar-gratis-con-etf-(sin-comisiones)/, incluidos también algunos ETF apalancados.

Concretamente podemos operar gratis, una operación al mes, en los siguientes ETF:

ProShares UltraPro S&P500 (USD) | UPRO
ProShares UltraPro QQQ (USD) | TQQQ
ProShares UltraPro Russell2000 (USD) | URTY


Son los ETF triple apalancados (x3) del S&P 500, del Nasdaq y del Russell 2000.

Creo que es el broker ideal para ejecutar nuestro sistema, y que estos son también los valores ideales, a lo que sumamos el hecho de pagar 0 comisiones. ¿Qué más podemos pedir para poner en marcha nuestro sistema AIM o GAD?

petona

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #8 en: Noviembre 28, 2016, 11:46:22 pm »
¿Se podría aplicar el método tomando como cotización los valores liquidativos de un fondo de inversión?

Gracias.

F.G.

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Re:¿Con qué valores utilizar el Sistema AIM o GAD de Robert Lichello?
« Respuesta #9 en: Noviembre 29, 2016, 11:16:42 pm »
¿Se podría aplicar el método tomando como cotización los valores liquidativos de un fondo de inversión?

Gracias.

Por supuesto que puede utilizarse con fondos de inversión. Es el vehículo de inversión más adecuado para este sistema si vas a invertir con cantidades pequeñas de dinero. Además puedes ir rebalanceando entre un fondo de RV y uno monetario o RF, haciendo traspasos sin tener que materializar las plusvalías; de esta forma te evitas ir pagando la retención a Hacienda y puedes seguir reinvirtiendo la misma.

Para trabajar con fondos más que el valor liquidativo del mismo trabajarás con el saldo que tengas en cada momento. El sistema GAD funciona comparando los saldos de las dos partes del sistema (RV y RF o monetario); por lo que ni siquiera te tienes que preocupar del valor liquidativo, pudiendo actualizar tu hoja de seguimiento con los saldos actualizados cada mes.

Cuando tengas que realizar alguna operación, el sistema te indica el importe exacto que tienes que traspasar de un fondo a otro, pudiendo dar la orden a tu gestor de fondos directamente por el importe correspondiente.

 

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